Сравнение MSTB с ONEH
MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while ONEH is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTB и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 4.26% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between MSTB and ONEH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTB vs. ONEH — Ранг доходности на риск
MSTB
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTB c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTB | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTB и ONEH
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTB | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -3.55% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -1.19% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -1.49% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTB | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 5.31% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.31% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 5.31% | +8.54% |
Сравнение комиссий MSTB и ONEH
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и ONEH
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTB and ONEH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
MSTB has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для MSTB и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор