Сравнение MST с USDX
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.37% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности MST и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -87.72% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 4.71% |
Correlation
The correlation between MST and USDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. USDX — Ранг доходности на риск
MST
USDX
Сравнение MST c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.77 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.40 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 43.95 | -45.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.11 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 3.96 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок MST и USDX
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -0.94% | -94.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -0.94% | -94.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.14% | -0.64% | -93.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.34% | -0.06% | -62.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.56% | 0.14% | +72.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и USDX
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.80% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.80% | 0.98% | +34.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.87% | 1.73% | +99.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.48% | 1.93% | +124.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.71% | 1.68% | +122.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.71% | 1.68% | +122.03% |
Сравнение комиссий MST и USDX
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и USDX
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 818.48%, что больше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
MST and USDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.80%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs -92.37% for MST. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 5.90% for USDX.
MST is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Defiance and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор