Сравнение MST с JEDI
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. MST is actively managed, while JEDI is passively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности MST и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 12.03%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
JEDI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $3.60M | $7.33M | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -75.01% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 12.03% | -3.42% |
Correlation
The correlation between MST and JEDI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. JEDI — Ранг доходности на риск
MST
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и JEDI
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки JEDI в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -48.21% | -49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -35.90% | -60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -14.26% | -52.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 54.39% | +79.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 54.39% | +71.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 54.39% | +71.99% |
Сравнение комиссий MST и JEDI
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и JEDI
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and JEDI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for JEDI.
MST is categorized as Derivative Income, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для MST и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор