PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MST с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MST и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.


MST

1 день
0.63%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-57.11%
С начала года
-70.19%
1 год
-95.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-92.71%

ILS

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
3.29%
С начала года
3.63%
1 год
7.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$469.06K$481.42K$625.35K
$574.66K$599.46K$1.34M

Сравнение доходности по годам MST и ILS


Correlation

The correlation between MST and ILS is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

MST vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MST c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.73

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

13.95

-14.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

52.37

-53.59

MST vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и ILS

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-2.46%

-95.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.92%

-0.55%

-96.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.82%

0.00%

-96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.68%

-0.50%

-66.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.05%

0.15%

+77.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и ILS

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

0.41%

+26.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.16%

1.44%

+105.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.07%

2.46%

+131.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.38%

3.63%

+122.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.38%

3.63%

+122.75%

Сравнение комиссий MST и ILS

MST берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и ILS

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности ILS в 8.13%


ПозицияTTM2025
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.13%6.06%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
963.56%381.22%

Часто задаваемые вопросы


MST and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (27.11%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs ILS's -2.46%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -95.33% for MST. On fees, MST is cheaper at 1.31% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MST is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 8.13% for ILS.

MST is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор