Сравнение MST с ILS
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MST и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 6.05% |
Correlation
The correlation between MST and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ILS — Ранг доходности на риск
MST
ILS
Сравнение MST c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.62 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 13.93 | -14.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 46.57 | -47.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.79 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.90 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок MST и ILS
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -1.56% | -93.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -0.55% | -94.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | 0.00% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -0.25% | -61.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 0.17% | +72.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ILS
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 0.88% | +34.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 1.69% | +99.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 2.77% | +123.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 3.38% | +120.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 3.38% | +120.49% |
Сравнение комиссий MST и ILS
MST берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ILS
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -92.85% for MST. On fees, MST is cheaper at 1.31% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MST is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 8.09% for ILS.
MST is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор