Сравнение MST с ILS
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 7.69% for ILS. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MST charges 1.31%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MST и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 6.02% |
Correlation
The correlation between MST and ILS is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ILS — Ранг доходности на риск
MST
ILS
Сравнение MST c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.73 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 13.95 | -14.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 52.37 | -53.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и ILS
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -2.46% | -95.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -0.55% | -96.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | 0.00% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -0.50% | -66.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 0.15% | +77.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ILS
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 0.41% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 1.44% | +105.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 2.46% | +131.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 3.63% | +122.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 3.63% | +122.75% |
Сравнение комиссий MST и ILS
MST берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ILS
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -95.33% for MST. On fees, MST is cheaper at 1.31% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MST is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 8.13% for ILS.
MST is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор