Сравнение MST с ILS
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MST и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 6.02% |
Correlation
The correlation between MST and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ILS — Ранг доходности на риск
MST
ILS
Сравнение MST c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.69 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 13.56 | -14.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 50.90 | -52.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и ILS
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -2.46% | -95.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -0.55% | -97.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.04% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -0.52% | -64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 0.15% | +79.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ILS
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 0.47% | +47.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 1.47% | +108.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 2.49% | +131.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 3.70% | +123.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 3.70% | +123.82% |
Сравнение комиссий MST и ILS
MST берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ILS
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -97.11% for MST. On fees, MST is cheaper at 1.31% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MST is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 8.18% for ILS.
MST is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор