Сравнение MST с ARMW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности MST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -70.07% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between MST and ARMW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов MST и ARMW
Секторы
MST
ARMW
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
Сырьевые материалы
MST
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
MST
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
MST
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
MST
-
ARMW
-
Энергетика
MST
-
ARMW
-
Финансовые услуги
MST
-
ARMW
-
Здравоохранение
MST
-
ARMW
-
Промышленность
MST
-
ARMW
-
Недвижимость
MST
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
MST
-
ARMW
-
Технологии
MST
ARMW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MST
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и ARMW
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -48.47% | -47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -20.08% | -76.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -25.29% | -38.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 94.74% | +34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 94.74% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 94.74% | +29.61% |
Сравнение комиссий MST и ARMW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ARMW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ARMW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для MST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор