Сравнение MSST с PBP
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSST is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MSST и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 3.98%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам MSST и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 4.06% |
Correlation
The correlation between MSST and PBP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. PBP — Ранг доходности на риск
MSST
PBP
Сравнение MSST c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.34 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и PBP
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, примерно равная максимальной просадке PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -43.43% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -1.05% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -6.69% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 6.95% | +65.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 11.86% | +60.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 13.66% | +59.02% |
Сравнение комиссий MSST и PBP
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и PBP
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and PBP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 11.26% for PBP.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для MSST и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор