Сравнение MSSS с PWC
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 22.78% vs 11.71% for PWC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 8.45%.
MSSS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам MSSS и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 18.33% | 10.31% | 9.26% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 8.45% | 6.15% | 8.65% |
Correlation
The correlation between MSSS and PWC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between MSSS and PWC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. PWC — Ранг доходности на риск
MSSS
PWC
Сравнение MSSS c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.82 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 5.44 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и PWC
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -78.13% | +58.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -6.45% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -36.03% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и PWC
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 3.09% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 7.33% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 9.78% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.98% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.72% | -2.84% |
Сравнение комиссий MSSS и PWC
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и PWC
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PWC в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.28% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.75% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and PWC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWC has higher volatility (3.12%) compared to MSSS (3.09%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs PWC's -78.13%.
On 1-year performance, MSSS leads with 22.78% vs 11.71% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 22.78% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
PWC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.28% for MSSS.
MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.60% for PWC.
MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор