PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSS с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSS с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. MSSS is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past year, MSSS returned 20.16% vs 28.35% for FTGC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности MSSS и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSS показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.

MSSS

1 день
0.12%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.27%
6 месяцев
14.14%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSS и FTGC

2026 (YTD)20252024
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		15.27%10.31%9.26%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%14.61%6.36%

Correlation

The correlation between MSSS and FTGC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Select Subsector ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MSSS:
MSSS с MPROMSSS с OPTZMSSS с GSGMSSS с COMTMSSS с BNOMSSS с CSDMSSS с CTEF
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

MSSS vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSS
Ранг доходности на риск MSSS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSS c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSSFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.83

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.48

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.31

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

9.40

-1.58

MSSS vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSS и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSS и FTGC

Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSSFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-59.47%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.34%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-12.34%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-27.33%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSS и FTGC

Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSSFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.32%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

15.64%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.89%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.72%

+1.27%

Сравнение комиссий MSSS и FTGC

MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSS и FTGC

Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTGC в 16.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		0.33%0.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSSS and FTGC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSS has higher volatility (3.74%) compared to FTGC (3.33%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs FTGC's -59.47%.

On 1-year performance, FTGC leads with 28.35% vs 20.16% for MSSS. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.35% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.33% for MSSS.

MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Monarch and First Trust. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSS и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор