Сравнение MSSM с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
MSSM и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSM и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSM и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.83% | 11.33% | -5.83% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | -6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
MSSM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSM и VXF
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
MSSM vs. VXF — Ранг доходности на риск
MSSM
VXF
Сравнение MSSM c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.48 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.06 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSSM и VXF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и VXF
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 3.06% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и VXF
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -58.03% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.68% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.47% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.61% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.59% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и VXF
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.89% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.50% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 23.05% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.35% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.25% | -0.92% |