PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. MSSM is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 28.88% for VXF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 13.78%.

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и VXF

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%-6.48%

Correlation

The correlation between MSSM and VXF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between MSSM and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с DESMSSM с VPC
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

MSSM vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.69

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.38

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.84

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

10.07

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MSSM и VXF

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-58.03%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.21%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.02%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-9.55%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и VXF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 5.05% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.44%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

17.22%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.33%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.29%

-1.38%

Сравнение комиссий MSSM и VXF

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и VXF

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MSSM and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to VXF (4.87%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs VXF's -58.03%.

On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 28.88% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.02% for VXF.

MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.05% for VXF.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор