PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, MSSM returned 36.89% vs 41.90% for VTWO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSSM показывает доходность 18.33%, а VTWO немного выше – 18.87%.

MSSM

1 день
0.84%
1 месяц
3.25%
С начала года
18.33%
6 месяцев
17.18%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и VTWO

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		18.33%11.33%-5.83%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%-6.80%

Correlation

The correlation between MSSM and VTWO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between MSSM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с CSBMSSM с DESMSSM с VPC
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

MSSM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.20

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.83

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

13.62

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MSSM и VTWO

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-41.19%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.99%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.39%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.08%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и VTWO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.69%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.57%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

19.12%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

22.49%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

23.08%

-2.19%

Сравнение комиссий MSSM и VTWO

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и VTWO

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.66%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MSSM and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to MSSM (4.95%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, VTWO leads with 41.90% vs 36.89% for MSSM. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 41.90% return vs 36.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.07% for VTWO.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор