Сравнение MSSM с SMCP
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSM и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 8.21% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between MSSM and SMCP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. SMCP — Ранг доходности на риск
MSSM
SMCP
Сравнение MSSM c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -1.43 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и SMCP
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -27.86% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -25.99% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.33% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 43.62% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 43.62% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 43.62% | -22.71% |
Сравнение комиссий MSSM и SMCP
MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и SMCP
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSM and SMCP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор