PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с QQQS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).

MSSM и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и QQQS

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.83%11.33%-5.83%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		0.79%23.03%-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.

MSSM

1 день
0.79%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.22%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.77%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.60%
1 год
53.03%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSB
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с OMFLQQQS с VOOQQQS с VUGQQQS с SCHD

Сравнение комиссий MSSM и QQQS

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Доходность на риск

MSSM vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMQQQSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.73

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.33

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.14

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.80

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между MSSM и QQQS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и QQQS

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности QQQS в 3.45%

TTM2025202420232022
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.06%3.15%0.00%0.00%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		3.45%3.48%0.80%0.68%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и QQQS

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и QQQS.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-38.06%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.53%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-7.82%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-13.83%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.80%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и QQQS

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 7.32%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

10.13%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.99%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

30.76%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

28.42%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

28.42%

-7.09%