Сравнение MSSM с QQQS
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 79.99% for QQQS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 27.40%
- 1 год
- 79.99%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSM и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 11.33% | -5.83% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 27.27% | 23.03% | -5.02% |
Correlation
The correlation between MSSM and QQQS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between MSSM and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. QQQS — Ранг доходности на риск
MSSM
QQQS
Сравнение MSSM c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 5.90 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 19.70 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.00 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и QQQS
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -38.06% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -13.63% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.55% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -13.26% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.07% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и QQQS
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 5.05%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.39% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 18.49% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 26.90% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 28.34% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 28.34% | -7.43% |
Сравнение комиссий MSSM и QQQS
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и QQQS
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности QQQS в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.73% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MSSM and QQQS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQS has higher volatility (7.39%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs QQQS's -38.06%.
On 1-year performance, QQQS leads with 79.99% vs 35.45% for MSSM. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 79.99% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.69% for MSSM.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.20% for QQQS.
QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор