Сравнение MSSM с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
MSSM и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSM и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSM и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.02% | 11.33% | -5.83% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 0.40%.
MSSM
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSM и ISCB
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
MSSM vs. ISCB — Ранг доходности на риск
MSSM
ISCB
Сравнение MSSM c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.36 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSSM и ISCB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и ISCB
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ISCB в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 3.09% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и ISCB
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -61.25% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.68% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.73% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.87% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.40% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и ISCB
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.42% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.66% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 22.28% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.45% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.67% | -1.31% |