PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

MSSM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и IJR

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.83%11.33%-5.83%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.

MSSM

1 день
0.79%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.22%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSB
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий MSSM и IJR

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

MSSM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.43

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.42

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

5.73

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSSM и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и IJR

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.06%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и IJR

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-58.15%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.85%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.26%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.34%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и IJR

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.25%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.99%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

22.66%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

21.51%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

22.91%

-1.58%