Сравнение MSSGX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.72% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и TRLGX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
MSSGX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
MSSGX
TRLGX
Сравнение MSSGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.59 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.55 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.83 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.43 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и TRLGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и TRLGX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и TRLGX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -55.56% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -18.18% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -40.44% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -40.44% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -14.94% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -8.71% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 5.43% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и TRLGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.19% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 12.51% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 22.17% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.41% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 21.73% | +11.81% |