Сравнение MSSGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -17.92% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 13.49% против 16.10% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -12.09%
- 10 лет*
- 13.49%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и TBCIX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
MSSGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MSSGX
TBCIX
Сравнение MSSGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.21 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.71 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.45 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и TBCIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и TBCIX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и TBCIX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -43.26% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -16.96% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -43.26% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -43.26% | -32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -13.72% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -8.15% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 4.86% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 7.01% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 12.40% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 22.77% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 23.94% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 22.73% | +10.77% |