PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-17.92%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 13.49% против 9.16% соответственно.

MSSGX

1 день
-1.79%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-17.92%
6 месяцев
-29.00%
1 год
-7.13%
3 года*
11.14%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
13.49%

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX

Сравнение комиссий MSSGX и SSCPX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.14

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.17

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

3.79

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSSGX и SSCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и SSCPX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и SSCPX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-53.65%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-11.83%

-21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-27.78%

-45.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-43.59%

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-11.54%

-46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-10.30%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

3.66%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и SSCPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.50%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

14.84%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

22.41%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

22.10%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

22.90%

+10.60%