Сравнение MSSGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -13.92% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 14.03% против 7.85% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- -6.06%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- 14.03%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и PXQSX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
MSSGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
MSSGX
PXQSX
Сравнение MSSGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.16 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.13 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и PXQSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и PXQSX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и PXQSX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -55.56% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -13.25% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -31.49% | -41.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -37.65% | -38.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -13.69% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -10.29% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 5.85% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и PXQSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.71% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 11.75% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 19.73% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 20.22% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 20.45% | +13.08% |