PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 14.01% против 17.31% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий MSSGX и PRWAX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

MSSGX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.03

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.66

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.28

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

4.75

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PRWAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PRWAX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PRWAX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-55.06%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-14.05%

-18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-29.38%

-43.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-30.50%

-45.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-11.33%

-45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.92%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.79%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PRWAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.07%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

12.83%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

19.62%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

17.93%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

18.84%

+14.70%