Сравнение MSSGX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSGX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции PNSAX немного отстают с 13.98%.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и PNSAX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
MSSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
MSSGX
PNSAX
Сравнение MSSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.36 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.49 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.15 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и PNSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и PNSAX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и PNSAX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -69.47% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -14.00% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -38.77% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -38.77% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -9.70% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -23.68% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 4.05% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и PNSAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 10.55% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 10.40% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 17.67% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 24.86% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 23.05% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 23.43% | +10.11% |