PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с WEED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с WEED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and WEED (Roundhill Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs -1.50%/yr for WEED. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for WEED.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и WEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у WEED с доходностью 4.45%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEED

1 день
-5.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
4.45%
6 месяцев
32.27%
1 год
101.82%
3 года*
-1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и WEED

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		4.45%19.40%-44.93%0.87%-41.48%

Correlation

The correlation between MSOX and WEED is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between MSOX and WEED has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSOX и WEED

Секторы
MSOX
WEED

Финансовые услуги

179.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

60.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

16.3%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
WEED

-

Сырьевые материалы

MSOX

-

WEED

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

WEED

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

WEED

-

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

WEED
17.3%

Энергетика

MSOX

-

WEED

-

Здравоохранение

MSOX

-

WEED
60.0%

Промышленность

MSOX

-

WEED

-

Недвижимость

MSOX

-

WEED
16.3%

Технологии

MSOX

-

WEED
6.3%

Коммунальные услуги

MSOX

-

WEED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Roundhill Cannabis ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XME

Доходность на риск

MSOX vs. WEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c WEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXWEEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.91

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.10

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.90

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

3.56

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. WEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа WEED равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и WEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXWEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.33

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MSOX и WEED

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки WEED в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и WEED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXWEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-88.07%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-54.01%

-30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-81.50%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-72.44%

-27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-62.74%

-26.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

28.73%

+26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и WEED

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с Roundhill Cannabis ETF (WEED) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXWEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

19.56%

+22.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

80.89%

+74.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

112.62%

+106.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

82.62%

+85.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

82.62%

+85.72%

Сравнение комиссий MSOX и WEED

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEED в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и WEED

Ни MSOX, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MSOX and WEED move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to WEED (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs WEED's -88.07%.

On 3-year performance, WEED leads with -1.50% vs -63.28% for MSOX. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEED has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEED has performed better with a -1.50% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

MSOX and WEED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while WEED is Cannabis. They also come from different issuers: AdvisorShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.40% for WEED.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и WEED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор