Сравнение MSOX с WEED
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and WEED (Roundhill Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs -6.65%/yr for WEED. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for WEED.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и WEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у WEED с доходностью -3.03%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEED
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.80%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и WEED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
WEED Roundhill Cannabis ETF | -3.03% | 19.40% | -44.93% | 0.87% | -37.73% |
Correlation
The correlation between MSOX and WEED is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between MSOX and WEED has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MSOX и WEED
Секторы
MSOX
WEED
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MSOX
WEED
-
Сырьевые материалы
MSOX
-
WEED
-
Коммуникационные услуги
MSOX
-
WEED
-
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
WEED
-
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
WEED
Энергетика
MSOX
-
WEED
-
Здравоохранение
MSOX
-
WEED
Промышленность
MSOX
-
WEED
-
Недвижимость
MSOX
-
WEED
Технологии
MSOX
-
WEED
Коммунальные услуги
MSOX
-
WEED
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. WEED — Ранг доходности на риск
MSOX
WEED
Сравнение MSOX c WEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | WEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.45 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.60 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и WEED
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки WEED в -88.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и WEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -88.37% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -54.01% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -81.50% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -75.04% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -63.83% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 30.16% | +29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и WEED
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Roundhill Cannabis ETF (WEED) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 16.65% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 56.60% | +55.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 112.42% | +107.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 82.16% | +85.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 82.16% | +85.15% |
Сравнение комиссий MSOX и WEED
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEED в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и WEED
Ни MSOX, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSOX and WEED move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to WEED (16.65%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs WEED's -88.37%.
On 3-year performance, WEED leads with -6.65% vs -67.24% for MSOX. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEED has been the lower-risk option at 16.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WEED has performed better with a -6.65% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
MSOX and WEED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while WEED is Cannabis. They also come from different issuers: AdvisorShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.40% for WEED.
WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и WEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор