PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с TQQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 59.79%/yr for TQQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%.

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-46.43%

Correlation

The correlation between MSOX and TQQQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MSOX и TQQQ

Секторы
MSOX
TQQQ

Финансовые услуги

183.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

MSOX
183.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

MSOX

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

MSOX

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

MSOX

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

MSOX

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

MSOX

-

TQQQ
0.1%

Технологии

MSOX

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

MSOX

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

MSOX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.09

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.42

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.89

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

9.26

-8.61

MSOX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и TQQQ

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-81.66%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-36.97%

-47.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-58.04%

-40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-11.12%

-88.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-18.51%

-70.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

11.52%

+44.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и TQQQ

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.79%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.66%

22.79%

+23.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.67%

41.26%

+114.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.30%

51.24%

+169.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.37%

67.02%

+101.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.37%

66.22%

+102.15%

Сравнение комиссий MSOX и TQQQ

И MSOX, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и TQQQ

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and TQQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to TQQQ (22.79%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 59.79% vs -61.73% for MSOX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 59.79% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор