PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с SHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. MSOX is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 4.64%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и SHV

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.21%5.12%5.04%0.95%

Correlation

The correlation between MSOX and SHV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

-0.04

The correlation between MSOX and SHV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

MSOX vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
19.49

-19.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
149.54

-147.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

53.77

-52.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

431.38

-431.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

2,419.80

-2,419.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

19.49

-19.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

4.50

-4.95

Просадки

Сравнение просадок MSOX и SHV

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-0.45%

-99.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-0.01%

-84.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-0.03%

-98.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

0.00%

-99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-0.03%

-88.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

0.00%

+55.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и SHV

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

0.05%

+41.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

0.12%

+155.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

0.20%

+218.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

0.29%

+168.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

0.28%

+168.06%

Сравнение комиссий MSOX и SHV

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и SHV

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and SHV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs SHV's -0.45%.

On 3-year performance, SHV leads with 4.64% vs -63.28% for MSOX. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHV has performed better with a 4.64% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.15% for SHV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор