PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с QPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 21.61%/yr for QPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 10.87%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и QPX

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-13.81%

Correlation

The correlation between MSOX and QPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов MSOX и QPX

Секторы
MSOX
QPX

Финансовые услуги

179.4%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Потребительский циклический сектор

-

25.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

-

49.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
QPX
0.9%

Сырьевые материалы

MSOX

-

QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

QPX
14.9%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

QPX
25.6%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

QPX
0.2%

Энергетика

MSOX

-

QPX
0.3%

Здравоохранение

MSOX

-

QPX
0.6%

Промышленность

MSOX

-

QPX
1.0%

Недвижимость

MSOX

-

QPX
6.4%

Технологии

MSOX

-

QPX
49.8%

Коммунальные услуги

MSOX

-

QPX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

MSOX vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.33

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.11

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.82

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

11.19

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.33

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.67

-1.12

Просадки

Сравнение просадок MSOX и QPX

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-34.74%

-65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-11.56%

-73.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-17.89%

-80.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-0.66%

-98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-8.07%

-80.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

2.90%

+52.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и QPX

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

4.16%

+37.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

11.01%

+144.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

13.97%

+205.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

19.93%

+148.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

19.99%

+148.35%

Сравнение комиссий MSOX и QPX

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и QPX

Ни MSOX, ни QPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSOX and QPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to QPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs QPX's -34.74%.

On 3-year performance, QPX leads with 21.61% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QPX has performed better with a 21.61% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

MSOX and QPX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор