PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSOX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSOX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и MULL


2026 (YTD)20252024
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
-48.44%-51.20%-40.66%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advisorshares Msos 2x Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий MSOX и MULL

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

MSOX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSOXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

6.53

-6.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.77

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

16.69

-17.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

46.83

-47.66

MSOX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSOXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

6.53

-6.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.91

-2.38

Корреляция

Корреляция между MSOX и MULL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и MULL

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок MSOX и MULL

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSOXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-72.29%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-53.09%

-31.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-39.05%

-60.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-21.99%

-66.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

18.92%

+31.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и MULL

Текущая волатильность для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) составляет 44.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSOXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

47.87%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

99.70%

+53.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

130.90%

+82.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

130.06%

+36.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

130.06%

+36.92%