Сравнение MSOX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MSOX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -48.44% | -51.20% | -40.66% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MSOX
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -48.44%
- 6 месяцев
- -72.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -68.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOX и MULL
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MSOX vs. MULL — Ранг доходности на риск
MSOX
MULL
Сравнение MSOX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 6.53 | -6.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.77 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 16.69 | -17.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 46.83 | -47.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 6.53 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.91 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между MSOX и MULL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и MULL
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MSOX и MULL
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -72.29% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -53.09% | -31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -39.05% | -60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.34% | -21.99% | -66.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.20% | 18.92% | +31.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и MULL
Текущая волатильность для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) составляет 44.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.49% | 47.87% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 153.60% | 99.70% | +53.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.62% | 130.90% | +82.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.98% | 130.06% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.98% | 130.06% | +36.92% |