PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSOX с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSOX и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 2.05%.


MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.05%
1 год
4.45%
3 года*
5.47%
5 лет*
3.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и GSST


2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
2.05%5.20%6.01%6.08%0.59%

Correlation

The correlation between MSOX and GSST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

-0.02

The correlation between MSOX and GSST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

MSOX vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSOXGSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-14.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

3.76

-2.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

28.93

-29.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

178.47

-178.75

MSOX vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и GSST

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и GSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSOXGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-3.51%

-96.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-0.15%

-84.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-0.25%

-98.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

0.00%

-99.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.07%

-0.16%

-88.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.10%

0.02%

+60.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и GSST

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSOXGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.67%

0.13%

+33.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.69%

0.41%

+111.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.64%

0.58%

+219.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.31%

0.63%

+166.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.31%

0.86%

+166.45%

Сравнение комиссий MSOX и GSST

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и GSST

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.30%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSOX and GSST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs GSST's -3.51%.

On 3-year performance, GSST leads with 5.47% vs -67.24% for MSOX. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSST has performed better with a 5.47% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

GSST has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.16% for GSST.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор