Сравнение MSOX с GSST
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs 5.47%/yr for GSST. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 2.05%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 2.05% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.59% |
Correlation
The correlation between MSOX and GSST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between MSOX and GSST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. GSST — Ранг доходности на риск
MSOX
GSST
Сравнение MSOX c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.76 | -2.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 28.93 | -29.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 178.47 | -178.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и GSST
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -3.51% | -96.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -0.15% | -84.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -0.25% | -98.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | 0.00% | -99.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -0.16% | -88.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 0.02% | +60.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и GSST
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 0.13% | +33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 0.41% | +111.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 0.58% | +219.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 0.63% | +166.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 0.86% | +166.45% |
Сравнение комиссий MSOX и GSST
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и GSST
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.30% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and GSST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs GSST's -3.51%.
On 3-year performance, GSST leads with 5.47% vs -67.24% for MSOX. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSST has performed better with a 5.47% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
GSST has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.16% for GSST.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор