Сравнение MSOX с FDHY
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 8.86%/yr for FDHY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и FDHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.39%.
MSOX
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -56.93%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- -61.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -23.66% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 2.39% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -0.60% |
Correlation
The correlation between MSOX and FDHY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов MSOX и FDHY
Секторы
MSOX
FDHY
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MSOX
FDHY
-
Сырьевые материалы
MSOX
-
FDHY
-
Коммуникационные услуги
MSOX
-
FDHY
-
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
FDHY
-
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
FDHY
-
Энергетика
MSOX
-
FDHY
Здравоохранение
MSOX
-
FDHY
-
Промышленность
MSOX
-
FDHY
-
Недвижимость
MSOX
-
FDHY
-
Технологии
MSOX
-
FDHY
-
Коммунальные услуги
MSOX
-
FDHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. FDHY — Ранг доходности на риск
MSOX
FDHY
Сравнение MSOX c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.87 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 16.30 | -15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и FDHY
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и FDHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -20.01% | -79.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -2.12% | -82.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -5.26% | -93.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -0.02% | -99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -2.87% | -85.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 0.50% | +55.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и FDHY
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.66% | 1.23% | +45.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.67% | 2.76% | +152.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.30% | 3.59% | +216.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.37% | 7.13% | +161.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.37% | 8.04% | +160.33% |
Сравнение комиссий MSOX и FDHY
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и FDHY
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.51% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and FDHY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (46.66%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs FDHY's -20.01%.
On 3-year performance, FDHY leads with 8.86% vs -61.73% for MSOX. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDHY has performed better with a 8.86% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.45% for FDHY.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и FDHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор