PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 4.89%/yr for FBND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.70%.

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и FBND

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-2.77%

Correlation

The correlation between MSOX and FBND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов MSOX и FBND

Секторы
MSOX
FBND

Финансовые услуги

183.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Финансовые услуги

MSOX
183.7%
FBND
0.2%

Сырьевые материалы

MSOX

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

FBND

-

Энергетика

MSOX

-

FBND
1.1%

Здравоохранение

MSOX

-

FBND

-

Промышленность

MSOX

-

FBND
71.4%

Недвижимость

MSOX

-

FBND

-

Технологии

MSOX

-

FBND

-

Коммунальные услуги

MSOX

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

MSOX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.27

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.83

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

5.32

-4.68

MSOX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и FBND

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-17.25%

-82.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-2.66%

-82.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-5.94%

-92.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-1.23%

-98.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-3.34%

-85.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

0.91%

+55.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и FBND

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.66%

1.35%

+45.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.67%

2.81%

+152.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.30%

3.83%

+216.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.37%

5.92%

+162.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.37%

6.10%

+162.27%

Сравнение комиссий MSOX и FBND

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и FBND

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and FBND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, FBND leads with 4.89% vs -61.73% for MSOX. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBND has performed better with a 4.89% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор