Сравнение MSOX с BITX
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). MSOX is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, MSOX returned 36.25% vs -74.95% for BITX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
MSOX
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -56.93%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- -61.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -23.66% | -51.20% | -87.32% | 14.20% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between MSOX and BITX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between MSOX and BITX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. BITX — Ранг доходности на риск
MSOX
BITX
Сравнение MSOX c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.91 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.45 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и BITX
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -82.16% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -82.16% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -80.28% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -32.12% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 51.79% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и BITX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.66% | 24.10% | +22.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.67% | 69.17% | +86.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.30% | 87.50% | +132.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.37% | 98.23% | +70.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.37% | 98.23% | +70.14% |
Сравнение комиссий MSOX и BITX
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и BITX
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and BITX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (46.66%) compared to BITX (24.10%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, MSOX leads with 36.25% vs -74.95% for BITX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSOX has performed better with a 36.25% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 2.38% for BITX.
MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор