PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSOS returned 99.16% vs 42.67% for SCDS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и SCDS

2026 (YTD)20252024
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-47.88%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between MSOS and SCDS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MSOS и SCDS

Секторы
MSOS
SCDS

Недвижимость

50.2%
4.9%

Промышленность

29.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

17.8%
10.7%

Здравоохранение

2.5%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

14.7%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

MSOS
50.2%
SCDS
4.9%

Промышленность

MSOS
29.6%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
SCDS
10.7%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
SCDS
11.0%

Сырьевые материалы

MSOS

-

SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

SCDS
1.6%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

SCDS
2.2%

Энергетика

MSOS

-

SCDS
3.9%

Финансовые услуги

MSOS

-

SCDS
14.7%

Технологии

MSOS

-

SCDS
20.8%

Коммунальные услуги

MSOS

-

SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с VIOO

Доходность на риск

MSOS vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.36

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.33

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.84

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

16.84

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.36

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

1.11

-1.45

Просадки

Сравнение просадок MSOS и SCDS

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-26.71%

-69.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-8.85%

-44.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-0.76%

-90.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-5.28%

-66.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

2.54%

+25.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и SCDS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

5.58%

+14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

12.93%

+67.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

18.20%

+93.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

21.20%

+56.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

21.20%

+52.84%

Сравнение комиссий MSOS и SCDS

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и SCDS

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and SCDS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, MSOS leads with 99.16% vs 42.67% for SCDS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSOS has performed better with a 99.16% return vs 42.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор