Сравнение CURLF с WEED
CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) is a stock, while WEED (Roundhill Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CURLF returned 6.35%/yr vs -1.50%/yr for WEED. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CURLF и WEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURLF показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у WEED с доходностью 4.45%.
CURLF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 315.85%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
WEED
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 32.27%
- 1 год
- 101.82%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURLF и WEED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | 35.32% | 61.54% | -61.58% | -5.52% | -30.01% |
WEED Roundhill Cannabis ETF | 4.45% | 19.40% | -44.93% | 0.87% | -60.22% |
Correlation
The correlation between CURLF and WEED is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between CURLF and WEED has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURLF vs. WEED — Ранг доходности на риск
CURLF
WEED
Сравнение CURLF c WEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURLF | WEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.90 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 3.56 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURLF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.91 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.33 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CURLF и WEED
Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.70%, что больше максимальной просадки WEED в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и WEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURLF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.70% | -88.07% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.79% | -54.01% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.28% | -81.50% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.06% | -72.44% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.26% | -62.74% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.82% | 28.73% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURLF и WEED
Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Roundhill Cannabis ETF (WEED) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURLF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 19.56% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.97% | 80.89% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.15% | 112.62% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 82.62% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.26% | 82.62% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURLF и WEED
Ни CURLF, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CURLF and WEED move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CURLF has higher volatility (25.97%) compared to WEED (19.56%). In terms of maximum drawdown, CURLF dropped -95.70% vs WEED's -88.07%.
CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURLF и WEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор