PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CURLF с TLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CURLF и TLRY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.53%
-98.61%
CURLF
TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-0.70

TLRY:

-0.47

Коэф-т Сортино

CURLF:

-0.90

TLRY:

-0.36

Коэф-т Омега

CURLF:

0.89

TLRY:

0.96

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.65

TLRY:

-0.37

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.49

TLRY:

-1.03

Индекс Язвы

CURLF:

39.92%

TLRY:

36.00%

Дневная вол-ть

CURLF:

84.29%

TLRY:

78.39%

Макс. просадка

CURLF:

-91.83%

TLRY:

-99.46%

Текущая просадка

CURLF:

-91.72%

TLRY:

-99.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$1.22B

TLRY:

$1.12B

EPS

CURLF:

-$0.28

TLRY:

-$0.27

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.36B

TLRY:

$618.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$638.08M

TLRY:

$150.84M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -63.30%, что значительно ниже, чем у TLRY с доходностью -45.22%.


CURLF

С начала года

-63.30%

1 месяц

-28.88%

6 месяцев

-62.75%

1 год

-57.43%

5 лет

-23.35%

10 лет

N/A

TLRY

С начала года

-45.22%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-42.47%

5 лет

-40.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CURLF, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.70-0.47
Коэффициент Сортино CURLF, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.90-0.36
Коэффициент Омега CURLF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.890.96
Коэффициент Кальмара CURLF, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65-0.37
Коэффициент Мартина CURLF, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.49-1.03
CURLF
TLRY

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TLRY равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70
-0.47
CURLF
TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Ни CURLF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Максимальная просадка CURLF за все время составила -91.83%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.72%
-99.10%
CURLF
TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.72%
15.81%
CURLF
TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab