PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOAX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOAX с VIIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSOAX returned 10.99%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSOAX charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности MSOAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOAX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.70% соответственно.

MSOAX

1 день
0.57%
1 месяц
3.22%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.28%
1 год
-2.16%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.99%

VIIIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
21.22%
5 лет*
13.28%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOAX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		2.53%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.21%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between MSOAX and VIIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1998 г.

0.94

Over the past year, the correlation between MSOAX and VIIIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Enduring Capital Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с MXFIXMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

MSOAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOAXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.90

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.59

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.68

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

12.03

-12.29

MSOAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOAX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOAX и VIIIX

Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOAXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-55.18%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.90%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-18.75%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-24.50%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.79%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-3.13%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-10.00%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

1.98%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOAX и VIIIX

Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOAXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.90%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.57%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.00%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.08%

-0.31%

Сравнение комиссий MSOAX и VIIIX

MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOAX и VIIIX

Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VIIIX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		3.97%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.49%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

MSOAX and VIIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (4.90%) compared to MSOAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOAX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор