Сравнение MSOAX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.06% против 21.00% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и XLK
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
MSOAX vs. XLK — Ранг доходности на риск
MSOAX
XLK
Сравнение MSOAX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.13 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.71 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.97 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.31 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.13 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и XLK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и XLK
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и XLK
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -82.05% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -15.92% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -33.56% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.56% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -11.04% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -35.17% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.98% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и XLK
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 8.12% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 16.49% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 27.05% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 24.72% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 24.33% | -6.58% |