Сравнение MSOAX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -4.54% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.18% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 9.89%
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и MSXAX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MSOAX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MSOAX
MSXAX
Сравнение MSOAX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.81 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.26 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.95 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.60 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.81 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и MSXAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и MSXAX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MSXAX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.26% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и MSXAX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -55.48% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.11% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -24.78% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.79% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -8.97% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -7.21% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.58% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.46%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.24% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.09% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.13% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.87% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.03% | -0.29% |