Сравнение MSOAX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции MSOAX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.31% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и CRARX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
MSOAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
MSOAX
CRARX
Сравнение MSOAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.13 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.28 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.26 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.02 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и CRARX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и CRARX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и CRARX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -72.66% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.25% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -35.43% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -45.19% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -13.38% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -12.61% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.07% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и CRARX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеют волатильность 3.99% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.16% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.01% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.89% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 18.98% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 21.29% | -3.54% |