Сравнение MSOAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.06% против 19.12% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и PAGRX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MSOAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MSOAX
PAGRX
Сравнение MSOAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.74 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.49 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.21 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 16.28 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.74 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и PAGRX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и PAGRX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -55.87% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.80% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -36.52% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -38.01% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -5.77% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -10.09% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.73% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и PAGRX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.77% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 13.91% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 25.69% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 24.53% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 24.49% | -6.74% |