Сравнение MSMR с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
MSMR и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.44% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и UPAR
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
MSMR vs. UPAR — Ранг доходности на риск
MSMR
UPAR
Сравнение MSMR c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.81 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.95 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.88 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.08 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и UPAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и UPAR
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и UPAR
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -39.00% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.21% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -7.71% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -22.47% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.17% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и UPAR
Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.40% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.59% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 15.83% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 18.16% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 18.16% | -7.84% |