PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSMR с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMR и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
0.53%17.06%21.58%18.77%-11.44%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий MSMR и UPAR

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

MSMR vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMRUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.81

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.95

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

6.88

+3.26

MSMR vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSMRUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.08

+0.99

Корреляция

Корреляция между MSMR и UPAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и UPAR

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и UPAR

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


MSMRUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-39.00%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-11.21%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.71%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-22.47%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.17%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и UPAR

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSMRUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.40%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.59%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.83%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

18.16%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

18.16%

-7.84%