Сравнение MSMR с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
MSMR и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и IYLD
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
MSMR vs. IYLD — Ранг доходности на риск
MSMR
IYLD
Сравнение MSMR c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.75 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.02 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.37 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и IYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и IYLD
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и IYLD
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -30.23% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.63% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.92% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.58% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.23% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и IYLD
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.75% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 4.54% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 6.80% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.83% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 9.56% | +0.76% |