Сравнение MSMR с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
MSMR и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | -0.21% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.80%.
MSMR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и FTLS
MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
MSMR vs. FTLS — Ранг доходности на риск
MSMR
FTLS
Сравнение MSMR c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.56 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.90 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.02 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и FTLS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и FTLS
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.96% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и FTLS
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -20.54% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.17% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.34% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.73% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.49% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и FTLS
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.93% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 6.53% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 10.50% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 10.65% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.31% | -0.99% |