Сравнение MSMR с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
MSMR и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и EAOA
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
MSMR vs. EAOA — Ранг доходности на риск
MSMR
EAOA
Сравнение MSMR c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.83 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.81 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.18 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и EAOA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и EAOA
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и EAOA
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -25.06% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.98% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.15% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.44% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.21% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и EAOA
Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.24% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.43% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 14.10% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 13.19% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 13.17% | -2.85% |