Сравнение MSMR с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
MSMR и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и DDX
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
MSMR vs. DDX — Ранг доходности на риск
MSMR
DDX
Сравнение MSMR c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.20 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.21 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.44 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и DDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и DDX
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и DDX
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -21.27% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.41% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.92% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.36% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.15% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и DDX
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.62% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 3.85% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 6.13% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.50% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.50% | +2.82% |