PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

MSMR и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и BAMY

2026 (YTD)202520242023
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%7.71%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий MSMR и BAMY

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Доходность на риск

MSMR vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.88

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.75

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.78

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.13

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.86

-0.95

Корреляция

Корреляция между MSMR и BAMY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и BAMY

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и BAMY

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-6.03%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.60%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.23%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-0.54%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.85%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и BAMY

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.01%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

3.54%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

6.77%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

6.15%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

6.15%

+4.17%