PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с AMECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, MSMR returned 18.63%/yr vs 13.76%/yr for AMECX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 6.34%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMECX

1 день
0.33%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.34%
6 месяцев
7.37%
1 год
15.78%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и AMECX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.34%17.77%10.84%6.79%-6.40%2.66%

Correlation

The correlation between MSMR and AMECX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.52

The correlation between MSMR and AMECX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Доходность на риск

MSMR vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRAMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.24

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.16

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.62

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

9.88

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.72

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MSMR и AMECX

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-41.92%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.13%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-8.58%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.23%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.45%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.62%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и AMECX

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 2.16% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

5.63%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

7.17%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

9.45%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

10.68%

-0.44%

Сравнение комиссий MSMR и AMECX

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и AMECX

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AMECX в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.41%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and AMECX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMR has higher volatility (2.16%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs AMECX's -41.92%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и AMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор