Сравнение MSMR с AMECX

С начала года, MSMR показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSMR и AMECX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AMECX.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.