PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 9.52% против 22.87% соответственно.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий MSMLX и SLMCX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.17

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.75

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.46

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

16.82

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Корреляция

Корреляция между MSMLX и SLMCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и SLMCX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и SLMCX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-68.10%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.88%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-37.32%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-37.32%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-7.05%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.04%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и SLMCX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

11.14%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

21.67%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

30.99%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

26.07%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

25.99%

-9.14%