PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.84% соответственно.

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий MSMLX и ESCIX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.59

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.42

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.47

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

14.33

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.59

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между MSMLX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и ESCIX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и ESCIX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-48.76%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.84%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-36.59%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-48.76%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-0.74%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-13.45%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.49%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и ESCIX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

0.00%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.91%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.75%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.86%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.64%

-0.81%