PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLOY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSLOY с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSLOY (Mitsui OSK Lines Ltd ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSLOY returned 23.91%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSLOY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSLOY показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MSLOY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.91% против 15.23% соответственно.

MSLOY

1 день
3.62%
1 месяц
-5.11%
С начала года
20.05%
6 месяцев
27.08%
1 год
7.07%
3 года*
18.72%
5 лет*
23.70%
10 лет*
23.91%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSLOY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSLOY
Mitsui OSK Lines Ltd ADR		20.05%-10.59%12.79%30.20%-4.00%155.20%12.78%14.66%-28.70%91.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MSLOY and VOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.09

The correlation between MSLOY and VOO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui OSK Lines Ltd ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSLOY:
MSLOY с NPNYYMSLOY с SPYMSLOY с UPRO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSLOY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLOY
Ранг доходности на риск MSLOY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLOY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLOY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLOY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLOY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLOY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLOYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.15

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.89

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.92

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

13.53

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLOY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLOY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLOY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLOYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.15

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.88

-0.72

Просадки

Сравнение просадок MSLOY и VOO

Максимальная просадка MSLOY за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLOY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSLOYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-33.99%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-8.90%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-18.69%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.24%

-24.52%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.69%

-33.99%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-2.90%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.63%

-3.69%

-30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

1.92%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLOY и VOO

Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MSLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSLOYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.74%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

9.30%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

12.10%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

16.84%

+26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

18.02%

+33.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLOY и VOO

MSLOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSLOY
Mitsui OSK Lines Ltd ADR		0.00%4.11%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MSLOY and VOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSLOY has higher volatility (7.30%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, MSLOY dropped -73.99% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSLOY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор