Сравнение MSLOY с NPNYY
MSLOY (Mitsui OSK Lines Ltd ADR) and NPNYY (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MSLOY returned 23.91%/yr vs 19.19%/yr for NPNYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSLOY и NPNYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSLOY показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у NPNYY с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции MSLOY превзошли акции NPNYY по среднегодовой доходности: 23.91% против 19.19% соответственно.
MSLOY
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 23.91%
NPNYY
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам MSLOY и NPNYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 20.05% | -10.59% | 12.79% | 30.20% | -4.00% | 155.20% | 12.78% | 14.66% | -28.70% | 91.41% |
NPNYY Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 7.97% | 0.48% | 8.30% | 35.71% | -10.93% | 247.32% | 28.37% | 14.05% | -35.98% | 32.04% |
Correlation
The correlation between MSLOY and NPNYY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.29 |
Over the past year, MSLOY and NPNYY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSLOY:
$12.38B
NPNYY:
$14.21B
MSLOY:
$313.62
NPNYY:
$102.22
MSLOY:
0.06
NPNYY:
0.07
MSLOY:
0.01
NPNYY:
0.01
MSLOY:
0.00
NPNYY:
0.00
MSLOY:
$1.85T
NPNYY:
$2.46T
MSLOY:
$332.02B
NPNYY:
$435.20B
MSLOY:
$406.92B
NPNYY:
$387.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLOY vs. NPNYY — Ранг доходности на риск
MSLOY
NPNYY
Сравнение MSLOY c NPNYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLOY | NPNYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.06 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLOY | NPNYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSLOY и NPNYY
Максимальная просадка MSLOY за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки NPNYY в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLOY и NPNYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLOY | NPNYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -90.50% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -19.24% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -25.75% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.24% | -52.17% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.69% | -60.60% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -13.19% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -57.44% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 10.58% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLOY и NPNYY
Текущая волатильность для Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) составляет 7.30%, в то время как у Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MSLOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPNYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLOY | NPNYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.67% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 18.63% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 27.00% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 40.11% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 42.58% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLOY и NPNYY
Ни MSLOY, ни NPNYY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 0.00% | 4.11% | 3.45% |
NPNYY Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0.00% | 4.17% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSLOY и NPNYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui OSK Lines Ltd ADR и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSLOY и NPNYY
MSLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.15B при выручке в 488.46B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
NPNYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha сообщила о валовой прибыли в 118.50B при выручке в 622.85B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
MSLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 24.70B при выручке в 488.46B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NPNYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha сообщила об операционной прибыли в 39.18B при выручке в 622.85B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
MSLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 33.35B при выручке в 488.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
NPNYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha сообщила о чистой прибыли в 65.98B при выручке в 622.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSLOY and NPNYY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPNYY has higher volatility (8.67%) compared to MSLOY (7.30%). In terms of maximum drawdown, MSLOY dropped -73.99% vs NPNYY's -90.50%.
MSLOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSLOY и NPNYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор