Сравнение MSLOY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSLOY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSLOY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 38.71% | -10.59% | 12.79% | 30.20% | -4.00% | 155.20% | 12.78% | 14.66% | -28.70% | 91.41% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MSLOY показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции MSLOY превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 27.60% против 25.25% соответственно.
MSLOY
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 38.52%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 27.60%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLOY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MSLOY
UPRO
Сравнение MSLOY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLOY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.18 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLOY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSLOY и UPRO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLOY и UPRO
MSLOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 0.00% | 4.11% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSLOY и UPRO
Максимальная просадка MSLOY за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLOY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSLOY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -76.82% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -33.38% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.24% | -63.94% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.69% | -76.82% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -20.48% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.86% | -14.53% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 8.33% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLOY и UPRO
Текущая волатильность для Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) составляет 13.73%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что MSLOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSLOY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 15.89% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 28.41% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 54.34% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 50.34% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 53.70% | -1.11% |