PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

MSLC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и THLV

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.14%15.68%-3.29%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

MSLC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с AVIEMSLC с BDGSMSLC с FTIF
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий MSLC и THLV

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.81

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.00

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.82

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.54

Корреляция

Корреляция между MSLC и THLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и THLV

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.24%2.15%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и THLV

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-13.15%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-6.66%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-4.46%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.75%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.85%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и THLV

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.33%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.61%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

11.29%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

11.80%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

11.80%

+5.91%